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院長ブログ
シャープレシオ=(リターン-無リスク資産のリターン)/リスク
→
Sp=(Y-1.33)/X
Y=SpX+1.33となる。
つまり、シャープレシオはリスクをX軸、リターンをY軸としたときの傾きなのだ。
この傾きが最も大きいアセットアロケーションが最も効率が良い。
切片1.33からの直線と効率的フロンティアの曲線の接点こそがシャープレシオの最大値だ。
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