外国株と日本株の適正なバランスを求めるために、
下記のプロンプトを書いてchat GPTに命令した。
"外国株のリスク14.8%リターン9%、日本株のリスク16.4%リターン12.3%、とします。この2種類の割合を自由に変化させたポートフォリオのリスク・リターン散布図を横軸リスク、縦軸リターンで表示せよ"
すると10秒ぐらいで、下記のグラフを作成してくれた。
面白いのは、外国株のみの投資(グラフの紫色)に比し、相対的リスクの高い日本株を入れていくとリスクが減っていくことだ。
このグラフの頂点が最適なポートフォリオになる。
- Foreign Stocks: 55.09%
- Japanese Stocks: 44.91%
これが答えだとわかった。
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